Приветствую! 

Вот решил разбавить общую ленту некоторой специфической информацией, которая тут если и появляется, то крайне редко! 

Фьючерсы!! 

Ну, фьючерсы, как скажут многие, тут светятся постоянно… особенно фьючи на Фортс, да индексные фьючи на СМЕ. Да и то в разрезе внутридневной торговли. А как на счет долгосрочных позиций, используя фьючерсные контракты!? 

Думаю, многие читали, изучали, пробовали (возможно) торговать фьючерсный спред, который из себя представляет разницу цен двух контрактов.
Если контракты относятся к одному и тому же товару, но имеют разные сроки погашения, то мы получаем Календарный спред.
Если контракты относятся к разным товарам, но к единой товарной группе, имеем дело с межрыночным спредом.

Существует множество методов торговли подобных комбинаций: статистический анализ один из них. Статистика, или другими словами — сезонность, дает возможность определить переломные точки в течении года в определённых товарах на основе исследований, которые строятся на поведении отдельных контрактов на протяжении многих лет. Спредовая торговля позволяет существенно снизить волатильность позиций и всего счета в целом.

( Читать дальше )